Die Auberginen waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden. Von beiden Seiten salzen und in einem Sieb ca. 30 Minuten ziehen lassen. Danach mit dem Olivenöl bepinseln und mit Salz und Pfeffer würzen. Die orange Paprikaschote waschen, putzen, klein schneiden und mit 2-3 EL Wasser im Mixer fein pürieren. Durch ein Sieb in einem Topf filtern und auf ca. die Hälfte einkochen lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Den Backofen auf "Grillen" vorheizen. Die roten Paprikaschoten waschen, entkernen und in 12 breite Streifen schneiden. Mit der Hautseite nach oben auf einem Backblech grillen, bis die Paprikahaut sich schwarz verfärbt. Kurz abkühlen lassen und die Haut abziehen. Den Bergkäse in dicke Streifen schneiden. Die Paprikastreifen und die Auberginenscheiben um den Käse wickeln und mit kleinen Metallspießen feststecken. Im Backofen unter dem Grill nochmals ca. 15 Minuten garen und dabei in der Hälfte der Zeit drehen.

Die fertigen Auberginenröllchen auf Tellern anrichten, die Spieße entfernen und die Paprikasauce um die Röllchen herum träufeln. Mit schwarzen Oliven garnieren.